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確率制御の基礎と応用

ファイナンス・ライブラリー 14

出版社名 朝倉書店
出版年月 2016年9月
ISBNコード 978-4-254-29544-3
4-254-29544-8
税込価格 3,300円
頁数・縦 145P 21cm

商品内容

目次

1 確率制御とは何か(状態変数と制御変数
状態方程式
確定的と確率的)
2 確率制御のための数学(確率過程
ブラウン運動
確率微分方程式)
3 確率制御の基礎(最適性の原理
HJB方程式
解の十分性
求解方法)
4 より高度な確率制御(最適停止
特異制御
インパルス制御
確率制御問題の類型)
5 確率制御の応用(絶対連続制御によるフロー管理
不可逆的な意思決定
特異制御によるストック管理
ストックへのインパルス)

著者紹介

辻村 元男 (ツジムラ モトオ)  
2001年大阪大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。現在、同志社大学商学部准教授。博士(経済学)
前田 章 (マエダ アキラ)  
1999年スタンフォード大学博士課程修了。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。PhD in Engineering‐Economic Systems and Operations Research(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)