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応用経済学のための時系列分析

応用ファイナンス講座 2

出版社名 朝倉書店
出版年月 2007年2月
ISBNコード 978-4-254-29587-0
4-254-29587-1
税込価格 3,850円
頁数・縦 170P 21cm

商品内容

目次

1 時系列変数の特徴
2 分布ラグモデルの最適次数
3 統計学の基礎的概念と単位根検定
4 定常な時系列変数と長期乗数
5 Dickey‐Fuller検定と単位根の検定問題
6 1変量時系列モデリング
7 ポートフォリオモデル
8 市場モデルと効率的市場仮説
9 ボラティリティ変動モデル
10 G@RCHによるARCH型モデルの拡張と応用例

出版社
商品紹介

時系列分析の基礎からファイナンスのための時系列分析について実例を多数掲げながら平易に解説。

著者紹介

市川 博也 (イチカワ ヒロヤ)  
1942年東京都に生まれる。1968年慶應義塾大学大学院経済学研究科修士課程修了。1971年ビクトリア大学Ph.D.(経済学)。1975年ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院(SAIS)講師。1997年上智大学比較文化研究所所長。2002年オックスフォード大学Visiting Scholar。上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授兼国際教養学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)