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カルマンフィルタ Rを使った時系列予測と状態空間モデル

統計学One Point 2

出版社名 共立出版
出版年月 2016年9月
ISBNコード 978-4-320-11253-7
4-320-11253-9
税込価格 2,376円
頁数・縦 154P 21cm

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商品内容

要旨

時代の要請に応えて、あのワンポイントシリーズに統計学分野が登場!注目すべき概念や手法、つまずきやすいポイントを一点集中解説!

目次

第1章 確率分布と時系列に関する準備事項(多変量確率分布の基礎
時系列の基礎と代表的な時系列モデル)
第2章 ローカルレベルモデル(状態の推定と観測値の予測
初期化とパラメータ推定 ほか)
第3章 線形ガウス状態空間モデル(線形ガウス状態空間モデルの解析手法
線形ガウスモデルの設計と解析)
第4章 線形非ガウス状態空間モデル(条件付きモードとガウス近似モデルの導出
インポータンス・サンプリング ほか)
第5章 非線形非ガウス状態空間モデル(フィルタリング、状態平滑化、長期予測の漸化式
粒子フィルタ ほか)

著者紹介

野村 俊一 (ノムラ シュンイチ)  
2012年総合研究大学院大学複合科学研究科博士課程修了。現在、東京工業大学情報理工学院数理・計算科学系助教、博士(統計科学)。専攻:統計科学、統計地震学、健康科学、保険数理(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)