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株式の統計学

シリーズ〈社会現象の計量分析〉 2

出版社名 朝倉書店
出版年月 1994年10月
ISBNコード 978-4-254-12632-7
4-254-12632-8
税込価格 3,850円
頁数・縦 168P 21cm

商品内容

要旨

本書は金融・証券市場データから有意義な情報を得るために、さらに、実践的クォンツ運用手法を開発する上で、重要と思われる計量分析法・統計モデルに焦点を当て、ただ単に概念を説明するのではなく、現実のデータに適用した場合の実証分析結果や実際的応用例を踏まえながら解説するものである。分析対象は多くの読者に興味があると思われる日本の株価変動である。

目次

1 株式の統計学
2 基本統計量と現代ポートフォリオ理論
3 株価変動と回帰モデル
4 株価変動の分類
5 因子分析と主成分分析による株価変動モデル
6 株価変動の予測