• 本

企業ALMの理論と実務 金利・為替リスクのヘッジとデリバティブの活用 Asset Liability Management

出版社名 金融財政事情研究会
出版年月 2007年8月
ISBNコード 978-4-322-11024-1
4-322-11024-X
税込価格 4,620円
頁数・縦 390P 22cm

商品内容

要旨

本書は、金利や為替変動を筆頭とするマーケットリスクを管理するうえでの理論的枠組み(ALM:Asset Liability Management)と、実際にリスクヘッジを実行するうえで頻繁に用いられるデリバティブ商品の内容を解説したものである。

目次

第1部 ALM概論(ALMとは何か)
第2部 ALMの理論(負債の金利リスクと固定変動比率
為替リスクと最適為替ヘッジ戦略)
第3部 ALMの実務1―金利リスクのヘッジ(デリバティブを利用した金利リスクヘッジ
金利スワップの活用
金利オプションの活用
金利ヘッジのためのさらなる応用商品)
第4部 ALMの実務2―為替リスクのヘッジ(デリバティブを利用した為替リスクヘッジ
為替フォワードと通貨オプションの活用
通貨スワップの活用)
第5部 ALMの留意点(ALMと会計)

著者紹介

佐藤 司 (サトウ ツカサ)  
東北大学法学部卒業。カリフォルニア大学バークレー校経営大学院卒業(Master of Business Administration)。株式会社三井銀行総合資金部、ケミカルバンク東京支店グローバル・カレンシー・オプショングループ、JPモルガン証券会社企業金融開発部長、資本市場部長、法人営業部長を経て現在、JPモルガン証券株式会社コーポレート・ソリューション部長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)