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ベイズ統計学とファイナンス

ジャフィー・ジャーナル−金融工学と市場計量分析−

出版社名 朝倉書店
出版年月 2009年3月
ISBNコード 978-4-254-29011-0
4-254-29011-X
税込価格 4,620円
頁数・縦 242P 22cm

商品内容

目次

序論 ベイズ統計学とファイナンス―Black‐Littermanアプローチを例として
特集論文(3層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析―マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ
わが国投資家から見た外国債券投資の有効性―ベイジアンアプローチ
株式市場におけるブル相場、ベア相場の日次データを用いた分析―ベイジアンアプローチ)
一般論文(レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル
企業における資源開発事業の統合リスク評価
ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券(CDO)の価格予測)

出版社
商品紹介

日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)編集のジャーナル。注目を浴びるベイズ計量分析を特集。

著者紹介

津田 博史 (ツダ ヒロシ)  
1959年生まれ。現在、同志社大学理工学部数理システム学科教授、学術博士(統計科学)
中妻 照雄 (ナカツマ テルオ)  
1968年生まれ。現在、慶應義塾大学経済学部准教授、Ph.D.(経済学)
山田 雄二 (ヤマダ ユウジ)  
1969年生まれ。現在、筑波大学大学院ビジネス科学研究科准教授、工学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)