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株式市場の流動性と投資家行動 マーケット・マイクロストラクチャー理論と実証

出版社名 中央経済社
出版年月 2011年3月
ISBNコード 978-4-502-68430-2
4-502-68430-9
税込価格 3,300円
頁数・縦 269P 22cm

商品内容

要旨

注目を浴びるマーケット・マイクロストラクチャー理論に焦点をあて、用語や取引ルールなどの基本知識とともに、投資家行動や価格形成等の分析方法が理解できる専門テキスト。

目次

第1章 流動性
第2章 取引動機
第3章 取引所
第4章 情報の非対称性下の価格形成
第5章 ディーラー市場
第6章 指値注文市場
第7章 ティックデータによる流動性指標の計測
第8章 流動性と株式リターン
第9章 日本株レンディング市場の実証分析―株券貸借モデルによる空売り規制効果の測定

出版社
商品紹介

マーケット・マイクロストラクチャー理論の基本知識を提供したうえで,理論や分析方法を理解。

著者紹介

太田 亘 (オオタ ワタル)  
大阪大学大学院経済学研究科准教授、日本ファイナンス学会監事。東京大学大学院経済学研究科単位取得退学、博士(経済学・東京大学)。名古屋大学経済学部講師、同助教授を経て、2007年より現職
宇野 淳 (ウノ ジュン)  
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授、日本ファイナンス学会理事、日本証券投資顧問業協会理事、年金積立金管理運用独立行政法人運用委員会委員長代理。早稲田大学政治経済学部卒業、日本経済新聞社、QUICK総合研究所首席研究員、中央大学商学部教授を経て、2004年より現職。2006年4月から2009年9月まで早稲田大学大学院ファイナンス研究科長兼ファイナンス研究センター所長
竹原 均 (タケハラ ヒトシ)  
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授、日本ファイナンス学会会長(2010年〜)、日本経営財務学会評議員、日本ディスクロージャー研究学会理事、アジアファイナンス学会(Asian Finance Association)理事。筑波大学大学院社会工学研究科単位取得退学、博士(経営工学・筑波大学)。(株)エムティービーインベストメントテクノロジー研究所(現三菱UFJ投資工学研究所)、筑波大学システム情報工学研究科助教授を経て、2006年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)