信用リスクモデリングの基本的な考え方と、実際の適応能力を養うことができる実践テキスト。実際のデータを用いたシミュレーションができるＥｘｃｅｌプログラムを収録したＣＤ‐ＲＯＭ付。

第１部　信用リスクの計測（ＢＩＳリスクウエート関数と自己資本比率規制
デフォルト確率ＰＤの推計
デフォルト確率の期間構造推定
オプションアプローチによるデフォルト確率推定
デフォルト確率推定システムの検証
デフォルト相関（Ｒ）と資産相関（Ｒ　Ａｓｓｅｔ））
第２部　ポートフォリオの信用リスク管理（クレジットメトリックス―格付け推移行列によるポートフォリオのリスク管理
保険アプローチ（Ｃｒｅｄｉｔ　Ｒｉｓｋ＋））

信用リスクモデリングの基本的な考え方を学ぶ専門テキスト。Ｅｘｃｅｌプログラムを収録したＣＤ付き。