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XVAモデルの理論と実務

第2版

出版社名 金融財政事情研究会
出版年月 2022年11月
ISBNコード 978-4-322-14188-7
4-322-14188-9
税込価格 2,750円
頁数・縦 223P 21cm
シリーズ名 XVAモデルの理論と実務

商品内容

要旨

フロント・リスク・財務の専門家として知るべきXVAの包括的な理解に繋がる。規制対応や機械学習の応用についての論点も。

目次

第1章 金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割
第2章 CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)
第3章 CVAモデルの概略
第4章 CVAモデルの実際
第5章 Hull‐WhiteモデルによるCVAモデルの構成
第6章 CVAモデルにおける数値計算法
第7章 商品に依存する問題
第8章 FVAおよびDVAについて
第9章 より発展した話題
第10章 結論と議論
金融危機後のデリバティブ・プライシング理論

出版社・メーカーコメント

好評の実務書、6年ぶりの改訂! XVAは、デリバティブの実務において最も急速に発展している分野の1つである。金融危機を契機に、金利デリバティブ・プライシングにおけるカウンター・パーティ・リスクの考慮は必須となった。また、資本規制と証拠金規制の強化、LIBORの公表停止により、デリバティブ評価の実務では多くの変化が起きている。XVAの理論と実務を学べる、クオンツ、トレーダー、リスクマネージャ等必読の1冊。

著者紹介

土屋 修 (ツチヤ オサム)  
静岡県伊豆市出身。Quanteam UK Quantitative Analyst Consultant英国在勤。ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ(コーラブルCMSスプレッド・スワップ等)およびハイブリッド・デリバティブ(PRDC等)のモデル開発に携わる。またCVAデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士(学術)、専門は理論物理(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)