XVAモデルの理論と実務
第2版
出版社名 | 金融財政事情研究会 |
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出版年月 | 2022年11月 |
ISBNコード |
978-4-322-14188-7
(4-322-14188-9) |
税込価格 | 2,750円 |
頁数・縦 | 223P 21cm |
シリーズ名 | XVAモデルの理論と実務 |
商品内容
要旨 |
フロント・リスク・財務の専門家として知るべきXVAの包括的な理解に繋がる。規制対応や機械学習の応用についての論点も。 |
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目次 |
第1章 金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割 |
出版社・メーカーコメント
好評の実務書、6年ぶりの改訂! XVAは、デリバティブの実務において最も急速に発展している分野の1つである。金融危機を契機に、金利デリバティブ・プライシングにおけるカウンター・パーティ・リスクの考慮は必須となった。また、資本規制と証拠金規制の強化、LIBORの公表停止により、デリバティブ評価の実務では多くの変化が起きている。XVAの理論と実務を学べる、クオンツ、トレーダー、リスクマネージャ等必読の1冊。