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カウンターパーティーリスクマネジメント 進化するXVAと新時代のリスク管理

第3版

出版社名 金融財政事情研究会
出版年月 2023年2月
ISBNコード 978-4-322-14189-4
4-322-14189-7
税込価格 5,500円
頁数・縦 534P 22cm
シリーズ名 カウンターパーティーリスクマネジメント

商品内容

要旨

本邦初のCVA専門書。最新のXVA、リスク管理、規制動向を加え待望の全面改訂!

目次

金融危機後の環境変化
信用リスク管理の基礎
CVAの基礎
CVA以外のXVA
CVAの計算方法
商品別CVA
CVAのヘッジ
カウンターパーティーリスク
カウンターパーティーリスクの軽減手法
カウンターパーティーリスクマネジャーの役割
デリバティブの契約
XVAをめぐる制度
金融制度
CCP
ポストトレード処理
金融商品の基礎

出版社・メーカーコメント

ファンディングコスト削減、ROE向上、デリバティブポートフォリオ集中リスクの緩和、資本賦課強化、アルケゴス破綻、国内の無担保取引志向や進まない決済STP化への対応など経営陣と最新の市場慣行・実務をつなぐリスクマネージャーのための教科書、待望の全面改訂!

著者紹介

富安 弘毅 (トミヤス ヒロキ)  
一橋大学で国際金融、同大学院国際企業戦略研究科で金融工学を専攻。米国UCLAアンダーソンスクールにてMBAを取得。日米の金融機関で30年超にわたりXVAのトレーディング、リスク管理業務などに携わり、現在は外資系証券会社において、アジア全域を対象とした債券フロントオフィスのカウンターパーティーリスク、マーケットリスク管理を統括する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)