オクセンダール確率偏微分方程式：モデリング、ホワイトノイズ・アプローチ（テキスト・第２版）
Stochastic Partial Differential Equations
A Modeling, White Noise Approach
Universitext
Holden, Helge
Oksendal, Bernt
Uboe, Jan
- 内容紹介：
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In this second edition, the authors build on the theory of SPDEs driven by space-time Brownian motion, or more generally, space-time Lévy process noise, and introduce new applications of the field.