情報波及効果とACDモデル
Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models
Routledge Advances in Risk Management
Liu, Xiangli
Liu, Yanhui
Hong, Yongmiao
- 出版社：Routledge
- 出版年月：2014年 07月
- ISBN：9780415721684
- 装丁：HRD
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装丁について
- 言語：ENG
- 巻数・ページ数：210 p.
- 分類： 金融理論
- DDC分類：332.6320151
- 内容紹介：
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Using the high frequency data, this book investigates the intraday effect and examines which type of ACD model is particularly suited in capturing financial duration dynamics.