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The SIML Filtering Method for Noisy Non-stationary Economic Time Series

JSS Research Series in Statistics

Kunitomo, Naoto

Sato, Seisho

  • 出版社:Springer
  • 出版年月:2025年 01月
  • ISBN:9789819608812
  • 装丁:PAP
  • 装丁について

  • 言語:ENG
  • 巻数・ページ数:116 p.
内容紹介:

In this book, we explain the development of a new filtering method to estimate the hidden states of random variables for multiple non-stationary time series data. This method is particularly helpful in analyzing small-sample non-stationary macro-economic time series. The method is based on the frequency-domain application of the separating information maximum likelihood (SIML) method, which was proposed by Kunitomo, Sato, and Kurisu (Springer, 2018) for financial high-frequency time series.

税込価格:

12,252円

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