『債券ポートフォリオの計量分析』（原書）

Quantitative Management of Bond Portfolios

物理・金融におけるランダム過程

Random Processes in Physics and Finance

金融工学における有限差分法

Finite Difference Methods in Financial Engineering

A Partial Differential Equation Approach

金融市場におけるボラティリティの挙動

Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives

極値理論入門

Extreme Value Theory

An Introduction

Ｒを用いた応用計量経済学

Applied Econometrics with R

ポートフォリオ最適化の現代的手法

Modern Portfolio Optimization with NuOPT, S-PLUS and S+Bayes

線形・非線形計量経済学

Modern Linear and Nonlinear Econometrics

金融における隠れマルコフモデル

Hidden Markov Models in Finance

ポートフォリオ構築ハンドブック

Handbook of Portfolio Construction

Contemporary Applications of Markowitz Techniques

確率過程論：金融数理とリスク論への応用

Theory of Stochastic Processes

With Applications to Financial Mathematics and Risk Theory

ミクロ計量経済学（第２版）

Micro-Econometrics

Methods of Moments and Limited Dependent Variables

計量ファイナンスとリスク管理：ハンドブック（全２巻）

Handbook of Quantitative Finance and Risk Management

Semiparametric and Nonparametric Methods in Econometrics

劣化モデリング：信頼性、生存解析、金融への応用

Advances in Degradation Modeling

Applications to Reliability, Survival Analysis, and Finance

羽森茂之（共）著／隠れマルコフモデル（HMM）の金融経済学への応用

Hidden Markov Models

Applications to Financial Economics

金融市場のための数学的手法

Mathematical Methods for Financial Markets

危険中立的評価（ＲＮＶ）：金融デリバティブのプライシングとヘッジ（第２版）

Risk-Neutral Valuation

Pricing and Hedging of Financial Derivatives

損害保険の数学（第２版・テキスト）

Non-Life Insurance Mathematics

An Introduction with the Poisson Process

ミクロデータ分析（第２版）

Analysis of Microdata