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金融リスクモデリング 理論と重要課題へのアプローチ

シリーズ金融工学の新潮流 2

出版社名 朝倉書店
出版年月 2014年10月
ISBNコード 978-4-254-29602-0
4-254-29602-9
税込価格 4,180円
頁数・縦 202P 21cm

商品内容

目次

はじめに
ARCH型不均一分散モデル
コピュラによる確率変数の依存関係の表現
極値理論
分位点回帰
レジームスイッチングモデル
リスク量のバイアス
実務環境の進歩を反映した新しい内部格付手法
コア預金モデル
住宅ローンのリスク分析および収益計算の高度化
不動産のリスク管理

著者紹介

室町 幸雄 (ムロマチ ユキオ)  
1962年埼玉県に生まれる。1991年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。2005年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。現在、首都大学東京大学院社会科学研究科教授、理学博士、博士(経済学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)