• 本

金融工学入門

第2版

出版社名 日本経済新聞出版社
出版年月 2015年3月
ISBNコード 978-4-532-13458-7
4-532-13458-7
税込価格 6,600円
頁数・縦 749P 22cm

商品内容

要旨

世界標準の名テキスト待望の増補改訂!日本でも圧倒的支持を集めた金融工学の定番教科書の最新版。金融商品の価格付けやリスク計量、信用リスク、データ分析など、リーマン・ショック後のトピックまで網羅。マスターすれば生涯役立つ強力な武器を手にできる。

目次

イントロダクション
第1部 確定的なキャッシュ・フロー流列(基本的な金利理論
確定利付証券
金利の期間構造
応用金利分析)
第2部 1期間確率的キャッシュ・フロー(平均‐分散ポートフォリオ理論
資本資産価格付けモデル
その他の価格付けモデル
データと統計
リスク尺度
一般原理)
第3部 派生証券(先渡、先物、スワップ
資産ダイナミクスのモデル
基本的なオプション理論
オプションについての追加事項
金利派生証券
信用リスク)
第4部 一般的なキャッシュ・フロー流列(最適ポートフォリオ成長
一般の投資評価)
付録

おすすめコメント

世界標準の名テキスト、待望の増補改訂。日本でも圧倒的支持を集めた金融工学の定番テキストの最新版。 金融商品の価格付けやリスク計量、信用リスク、データ分析など、リーマン・ショック後のトピックまで網羅。  この本は、デービッド・ルーエンバーガー・スタンフォード大学名誉教授の 『Investment Science, Second Edition』(Oxford University Press, 2014)の 訳書である。  原著の第1版が出た1997年以来、この教科書は全米の有力大学において、 金融工学の定番テキストとして使われてきた。金融工学の入門書はこれで決まり だと考えたわれわれ3人は、1年がかりで翻訳に取り組んだ。  簡単な例題を出発点に、次第に議論を複雑な問題に拡張し、最終的には極めて 高度な内容まで手際よく解説したこの本を翻訳しながら、「さすがは教科書づくりの 名手と呼ばれるルーエンバーガー教授だけのことはある」と舌を巻いたものである。  2002年4月に刊行された訳本は、600ページを超える大冊でありながら、学生 だけでなく、金融機関に勤めるビジネスマンや研究者からも好意的に受け入れられた。  今回の第2版は、第1版の内容に加えて、金融商品の価格付けやリスク計量 に関する新理論、信頼性が低い金融データをもとにして、信頼に値する結果を 導く手法、信用リスク理論、新たな練習問題などが追加されている。  この結果、第2版は700ページを超えてしまったが、第1版がそうであった ように、この教科書には2014年時点で、ほぼ完璧な内容が盛られている。この 本をマスターすれば、金融に携わる人たちは、生涯をわたる強力な武器を手に することになるだろう。 この教科書が、はじめて金融工学を学ぶ学生諸君、第1版で金融工学を 学んだビジネスマン諸氏、そして研究者諸氏にも広く受け入れることを願って いる次第である。(「訳者あとがき」より)

著者紹介

ルーエンバーガー,デービッド・G. (ルーエンバーガー,デービッドG.)   Luenberger,David G.
スタンフォード大学名誉教授。制御理論の分野で数々のすぐれた業績をあげ、30代半ばの若さでスタンフォード大学の正教授となる。研究領域は最適化理論一般、ミクロ経済学と幅広く、90年代に入って投資科学(金融工学)の分野でも積極的な研究・教育活動を展開する。教科書の執筆者としても定評がある
今野 浩 (コンノ ヒロシ)  
1940年生まれ。東京大学大学院数物系研究科応用物理学専攻修士課程修了。スタンフォード大学大学院オペレーションズ・リサーチ学科修了。東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻教授、中央大学理工学部経営システム工学科教授などを経て、東京工業大学名誉教授。Ph.D.,工学博士
鈴木 賢一 (スズキ ケンイチ)  
1968年生まれ。東京工業大学社会理工学研究科社会工学専攻博士課程中退。東京工業大学社会理工学研究科経営工学専攻助手を経て、東北大学大学院経済学研究科准教授。博士(工学)
枇々木 規雄 (ヒビキ ノリオ)  
1965年生まれ。慶應義塾大学大学院理工学研究科管理工学専攻博士課程修了。現在、慶應義塾大学理工学部教授。博士(工学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)