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保険リスクマネジメント

アクチュアリー数学シリーズ 6

出版社名 日本評論社
出版年月 2018年9月
ISBNコード 978-4-535-60718-7
4-535-60718-4
税込価格 4,840円
頁数・縦 322P 21cm

商品内容

要旨

全社的リスク管理(ERM:Enterprise Risk Management)―ERMとは、企業等が業務遂行上のすべてのリスクに関して、組織全体の視点から統合的・包括的・戦略的に把握・評価し、企業価値の最大化を図る収益・リスク管理のアプローチです。近年、その重要性が各方面で認識されてきています。ERMは、保険リスクマネジメントの分野で力を蓄えてきたアクチュアリー職の活躍する新たな活動領域として期待されています。金融危機を乗り越えて世界各国で取り組みが進む、ERMの数学的枠組みとモデリングについて、最新の動向も含めて紹介します。

目次

保険リスクマネジメントの発展
保険会社の貸借対照表とそのリスク
経済価値ベースのソルベンシー管理と会計
ソルベンシー評価の数学的理論
保険負債とリスクの評価モデル
リスク測定と評価のモデリングと統計手法
市場リスク
保険リスク
信用リスク
オペレーショナル・リスク
流動性リスク、エマージング・リスク、その他のリスク
ストレステストとシナリオ分析
経済資本と価値創造
保険ERMの枠組みとORSA
ソルベンシー規制の動向
Appendix

著者紹介

田中 周二 (タナカ シュウジ)  
1951年生まれ。東京大学理学部卒業。日本生命保険、ニッセイ基礎研究所を経て、日本大学大学院総合基礎科学研究科教授。博士(数理科学)。日本アクチュアリー会正会員、日本年金数理人会正会員、日本アクチュアリー会理事、日本保険・年金リスク学会(JARIP)元会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)