• 本

図説金融規制の潮流と銀行ERM 金融工学とリスクマネジメント 続

出版社名 金融財政事情研究会
出版年月 2020年9月
ISBNコード 978-4-322-13496-4
4-322-13496-3
税込価格 3,080円
頁数・縦 306P 21cm

商品内容

要旨

金融工学は危機と不祥事を生む悪者なのか?規制と監督と市場規律のベストミックスをリスクマネジメントの視点から追究する。

目次

第1章 リーマンショックの振り返り(「サブプライム危機」発生の経緯と背景
2つの流動性危機と時価会計
資本政策のジレンマ
今後の議論に向けて)
第2章 CPM(クレジット・ポートフォリオ・マネジメント)の挑戦(CPMの過去と現在―2010年当時
クレジット・マーケット概観
CPMの未来:抱える課題と将来像(2010年当時からみた将来))
第3章 金融規制の潮流(バーゼル3序盤戦―資本の質と流動性規制
バーゼル3中盤戦―FRTBとIRRBB
バーゼル3終盤戦―RWAのバラツキ問題
グローバル規制からマルチナショナル規制へ
コンダクト・リスクへの規制
AML(アンチ・マネーロンダリング)とFD(フィデューシャリー・デューティ)
会計(IFRS)とリスク管理
規制と監督と市場規律のバランス)
第4章 銀行ERM(統合リスク管理)(RAF(リスクアペタイト・フレームワーク)
ストレステスト
リスク・カルチャー)
第5章 3つのディフェンス・ライン(3 Lines of Defenseモデル
ガバナンス強化と内部監査)

おすすめコメント

実践的なリスクマネジメントをわかりやすく解説した前著『金融工学とリスクマネジメント』から14年。金融を取り巻く環境が激変とともに現在も進行中の規制強化や制度改正の功罪、結果として金融業がどう変わっていくのかを、危機対応の最前線に携わってきた実務家が、いままた「金融工学とリスクマネジメントの視点」で探求する。

著者紹介

吉藤 茂 (ヨシフジ シゲル)  
三菱UFJ銀行取締役専務執行役員・市場部門長、東京工業大学博士(工学)。1985年3月東京工業大学工学部社会工学科卒業、1987年3月同大学院社会理工学研究科修士課程修了、2001年12月同大学院同研究科博士課程修了、博士(工学)。1987年三菱銀行(現、三菱UFJ銀行)入行、1996年日本銀行金融研究所に出向。1997年より銀行に復職、2009年6月よりCPM部長、2012年6月より執行役員リスク統括部長、2016年5月より三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役常務グループCAO兼監査部長、2019年4月より現職務、2002〜2005年の各前期、東京工業大学非常勤講師委嘱。1962年6月生まれ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)