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信用リスク計測とCDOの価格付け

シリーズ金融工学の新潮流 3

出版社名 朝倉書店
出版年月 2007年9月
ISBNコード 978-4-254-29603-7
4-254-29603-7
税込価格 4,180円
頁数・縦 211P 21cm

商品内容

目次

1 はじめに
2 デフォルト相関のモデル化
3 リスク尺度とリスク寄与度
4 ファクター・コピュラモデル
5 極限損失分布と新BIS規制
6 ハイブリッド法
7 信用・市場リスク統合評価モデル
A 付録

出版社
商品紹介

デフォルトの関連性における原因・影響度・波及効果に関するモデルの詳細を整理し平易に解説。

著者紹介

室町 幸雄 (ムロマチ ユキオ)  
1962年埼玉県に生まれる。1991年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。2005年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。現在、株式会社ニッセイ基礎研究所金融研究部門主任研究員。理学博士。博士(経済学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)