ランダムウォークと確率解析 ギャンブルから数理ファイナンスへ
増補版
| 出版社名 | 日本評論社 |
|---|---|
| 出版年月 | 2024年3月 |
| ISBNコード |
978-4-535-79008-7
（4-535-79008-6） |
| 税込価格 | 3,520円 |
| 頁数・縦 | ３１１Ｐ ２１ｃｍ |
| シリーズ名 | ランダムウォークと確率解析 |
商品内容
| 要旨 |
数理ファイナンスを学ぶ人必携の書が装いも新たにリニューアル！数理ファイナンスの基礎を担う確率論から離散確率解析の応用までを丁寧に解説。ギャンブルを事例に直感的な理解へと導く著者ならではの工夫が随所に光る一冊。 |
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| 目次 |
ランダムウォークの定義と“ｒｅｄ ａｎｄ ｂｌａｃｋ” |
出版社・メーカーコメント
銀行や証券会社、保険会社などで取り扱う金融商品を作る上で必要不可欠な数学理論である数理ファイナンス。本書は数理ファイナンスの基礎を担う確率論から、著者の一人・藤田岳彦氏が提唱する離散確率解析の理論とその応用までを解説する。旧版刊行から１５年経過しているが、内容は古びることなく需要はますます高まっている。増補版では新たに「離散アゼマ−ヨール・マルチンゲール」と「ランダムウォークのエクスカーション」の解説を加えた。また、ルーレットの“ｒｅｄ ｏｒ ｂｌａｃｋ”などのギャンブルを事例に、損益やファイナンスの無裁定といった考え方を直感的に理解できるよう、自身も馬主でありギャンブルの本質を見極めた著者（藤田氏）ならではの工夫が随所に見られる。確率解析や数理ファイナンスの理論を学びたい人はもちろん、実際に数理ファイナンスを扱う現場に携わる人にも必携の書となろう。