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    Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｉｓｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｖｉａ　Ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ

    大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ　１

    出版社名 大阪大学出版会
    出版年月 2009年6月
    ISBNコード 978-4-87259-276-4
    （4-87259-276-X）
    税込価格 2,200円
    頁数・縦 ８０Ｐ　２１ｃｍ

    商品内容

    目次

    １　Ｃｌａｓｓｉｃａｌ　ｒｅｓｕｌｔｓ（Ｅａｒｌｙ　ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ　ｔｏ　ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ＆ｒｉｓｋ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
    Ｏｒｉｇｉｎｓ　ｏｆ　ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ　ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ）
    ２　Ｍｕｌｔｉｓｔａｇｅ　ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ　ｐｒｏｇｒａｍｓ（Ｍｕｌｔｉｓｔａｇｅ＆ｍｕｌｔｉｐｅｒｉｏｄ　ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ　ｐｒｏｇｒａｍｓ
    Ｈｏｒｉｚｏｎ　ａｎｄ　ｓｔａｇｅｓ　ほか）
    ３　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　ｏｕｔｐｕｔ　ａｎａｌｙｓｉｓ（Ｔｈｅ　ｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｐｒｏｂｌｅｍ
    Ａｓｙｍｐｔｏｔｉｃ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｆｏｒ　ｓａｍｐｌｅ‐ｂａｓｅｄ　ｐｒｏｂｌｅｍｓ　ほか）
    ４　Ｒｉｓｋ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｒｉｓｋｓ
    Ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｒｉｓｋ　ほか）

    出版社・メーカーコメント

    Jitaka Dupacova ；；チャールズ大学、数物学部、確率数理統計学科教授

    著者紹介

    デユパチョパ，ジェトカ (デユパチョパ，ジェトカ)　　 Ｄｕｐａｃｏｖ´ａ，Ｊｉｔｋａ
    チャールズ大学、数物学部、確率数理統計学科教授。１９６７年に博士号、１９８５年に理学博士をこの数物学部から取得。１９８５‐１９８６オーストリア、ルクセンブルグにある国際応用システム解析研究所の研究員をしており、数理計画学会、ＩＦＩＰのＷＧ７．７、ファイナンスモデリングのヨーロッパワーキンググループ、チェコ計量経済学会などの様々な国際および国内学会のメンバーである。確率計画法と関連する統計および最適化における顕著な業績で知られており、多数の著書、１５０以上の学術論文がある（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）