現在、広範な分野で用いられている経済時系列分析をテーマとして、その主な手法を取り上げ解説。第１章から第６章においては、いわば古典的な手法を論じ、次の第７章から第９章では確率過程、特に経済時系列分析において最も用いられる定常過程に関する理論の導入部分を扱う。それらを踏まえて第10章から第12章では、主として定常過程を前提とした因果性、モデル選択、状態空間モデルに関する議論を扱っている。最後に第13章から第16章は非定常時系列の分析手法を解説。