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非流動性資産の価格付けとリアルオプション

ジャフィー・ジャーナル−金融工学と市場計量分析−

出版社名 朝倉書店
出版年月 2008年3月
ISBNコード 978-4-254-29009-7
4-254-29009-8
税込価格 5,720円
頁数・縦 266P 22cm

商品内容

目次

序論 特集 「非流動性資産の価格付けとリアルオプション」について
特集論文(不確実性下における代替的な環境政策の選択
リアルオプションを用いた無形資産価値評価について
リアル・オプションによる資源開発プロジェクトの事業価値評価
ARCH型分散変動モデルによる冬季気温リスク・スワップの検証
期待効用理論による気温オプションの価格付けと電力とガス事業者間のリスクスワップ取引への応用
風速予測誤差に基づく風力デリバティブの最適化設計)
一般論文(多期間最適ポートフォリオ問題―LSM法を利用した近似的解法の近似精度
拡張Mertonモデルとその応用
我が国の株式市場における風見鶏効果)

出版社
商品紹介

日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)編集のジャーナル。今注目を浴びるリアルオプションを特集。

著者紹介

津田 博史 (ツダ ヒロシ)  
1959年生まれ。現在、(株)ニッセイ基礎研究所金融研究部門主席研究員、学術博士(統計科学)。大学共同研究機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所客員教授
中妻 照雄 (ナカツマ テルオ)  
1968年生まれ。現在、慶應義塾大学経済学部准教授、Ph.D.(経済学)
山田 雄二 (ヤマダ ユウジ)  
1969年生まれ。現在、筑波大学大学院ビジネス科学研究科准教授、博士(工学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)