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定量的信用リスク評価とその応用

ジャフィー・ジャーナル−金融工学と市場計量分析−

出版社名 朝倉書店
出版年月 2010年3月
ISBNコード 978-4-254-29013-4
(4-254-29013-6)
税込価格 4,180円
頁数・縦 227P 22cm

商品内容

目次

1 多目的遺伝的アルゴリズムを用いたスコアリングモデルのチューニング
2 AUCを用いた格付け予測評価指標と重み付き最適化
3 小企業向けスコアリングモデルにおける業歴の有効性
4 t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析
5 信用リスクのデルタヘッジ―モデリングと有効性の検証
6 我が国におけるブル・ベア市場の区別とリターンの統計分析

出版社
商品紹介

日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)編集のジャーナル。注目を浴びる信用リスク評価を特集。

著者紹介

津田 博史 (ツダ ヒロシ)  
1959年生まれ。現在、同志社大学理工学部数理システム学科教授、学術博士(統計科学)
中妻 照雄 (ナカツマ テルオ)  
1968年生まれ。現在、慶應義塾大学経済学部准教授、Ph.D.(経済学)
山田 雄二 (ヤマダ ユウジ)  
1969年生まれ。現在、筑波大学大学院ビジネス科学研究科准教授、博士(工学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)