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ポートフォリオ最適化と数理計画法

シリーズ〈金融工学の基礎〉 5

出版社名 朝倉書店
出版年月 2005年8月
ISBNコード 978-4-254-29555-9
4-254-29555-3
税込価格 3,080円
頁数・縦 149P 21cm

商品内容

目次

1 ポートフォリオ問題と数理計画法の実際(数理計画法アルゴリズム
実行可能領域と目的関数値
モデリングのテクニック
数理計画法のトラブルシューティング)
2 最適化モデル(平均・分散モデル
数理計画法ソフトウェアによる計算例
さまざまな平均・リスクモデル
感度分析)

出版社
商品紹介

最適化・実装を目指す「実際に使える」モデルの構築に役立つ知識を散りばめた実践的テキスト。

著者紹介

枇々木 規雄 (ヒビキ ノリオ)  
1965年東京都に生まれる。1994年慶応義塾大学大学院理工学研究科管理工学専攻博士課程修了。慶應義塾大学理工学部管理工学科助教授。博士(工学)
田辺 隆人 (タナベ タカヒト)  
1967年北海道に生まれる。1990年京都大学理学部卒業。2005年中央大学大学院理工学研究科情報工学専攻後期博士課程修了。現在、(株)数理システム数理計画室室長。法政大学工学部非常勤講師。博士(工学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)