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数理ファイナンス

大学数学の世界 2

出版社名 東京大学出版会
出版年月 2015年2月
ISBNコード 978-4-13-062972-0
4-13-062972-7
税込価格 3,520円
頁数・縦 183P 21cm

商品内容

目次

第1章 金融取引とデリバティブ
第2章 離散時間モデル
第3章 デリバティブの価格付け(完備な場合)
第4章 デリバティブの価格付け(完備でない場合)
第5章 連続時間モデル
付録(凸解析
離散確率論の基礎
確率解析の基礎)

出版社
商品紹介

ファイナンス用語をはじめ、基本的事項から数理モデルの立て方まで、その基礎理論を第一人者がていねいに解説した入門書。

出版社・メーカーコメント

オプションに代表されるデリバティブ証券の価格決定はどのようにして決まるのか. そしてなぜそれが確率過程論と結びつくのか. ファイナンス用語をはじめ,基本的事項から数理モデルの立て方まで,その基礎理論をていねいに解説する.

著者紹介

楠岡 成雄 (クスオカ シゲオ)  
1954年生まれる。東京大学大学院理学系研究科数学専攻修士課程修了。現在、東京大学大学院数理科学研究科教授。理学博士
長山 いづみ (ナガヤマ イズミ)  
1961年生まれる。東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了。富士通株式会社、東京三菱銀行、一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授、三菱東京UFJ銀行勤務などを経て、現在、三菱UFJファイナンシャルグループ勤務、東京大学大学院数理科学研究科客員教授。博士(数理科学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)