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金融データの統計分析

出版社名 東洋経済新報社
出版年月 2001年10月
ISBNコード 978-4-492-68111-4
4-492-68111-6
税込価格 3,740円
頁数・縦 292P 21cm

商品内容

要旨

為替レート、債券利回り、株価等、金融データはいかなる統計的特性を持っているのか。従来の欠落を補う貴重な研究成果。

目次

第1章 ランダム・ウォーク
第2章 単位根の検定と変数のDGP
第3章 自己相関と均一分散の検定
第4章 独立性の検定
第5章 正規性の検定
第6章 分散比によるランダム・ウォークの検定
第7章 ARIMAモデル
第8章 長い記憶とARFIMAモデル
第9章 ARFIMAモデルの推定

著者紹介

蓑谷 千凰彦 (ミノタニ チオヒコ)  
1939年岐阜県高山市生まれ。1962年慶応義塾大学経済学部卒業。現在、慶応義塾大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)