• 本

金融工学入門

出版社名 東洋経済新報社
出版年月 2002年4月
ISBNコード 978-4-492-71157-6
4-492-71157-0
税込価格 2,860円
頁数・縦 205P 22cm

商品内容

要旨

本書は、金融工学の1つの主柱である無裁定概念による資産価格理論を「きちんと」理解したい人のための入門書である。

目次

1章 無裁定資産価格理論の勉強にあたって
2章 金利を理解する
3章 資産価格と確率分布
4章 無裁定価格理論:1期間モデル
5章 資産価格モデルと対数正規プロセス
6章 資産価格とマルチンゲール確率プロセス
7章 無裁定価格理論を理解する
8章 株式オプション
9章 債券と金利オプション

著者紹介

刈屋 武昭 (カリヤ タケアキ)  
現在、京都大学経済研究所教授、金融工学研究センター長(2000年‐)。ミネソタ大学Ph.D.、九州大学理学博士。1944年浜松市に生まれる。一橋大学経済学部卒業(1968年)。一橋大学経済研究所教授(1975‐98年)、興銀第一フィナンシャルテクノロジー社で金融工学を実践(1998‐2000年、現在研究理事を兼職)、シカゴ大学などの客員教授を歴任。金融工学の重要性を認識し、1993年日本金融証券計量工学学会(ジャフィー)、2000年日本不動産金融工学学会(ジャレフ)を設立、会長に就く
小暮 厚之 (コグレ アツユキ)  
現在、慶応義塾大学総合政策学部教授。イェール大学Ph.D.。1954年前橋市に生まれる。東北大学経済学部卒業(1977年)。福島大学助教授(1986‐91年)、千葉大学教授(1991‐2001年)等を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)