日本の株価変動の特性と予測可能性の検証！東証第１部２４０銘柄と株価指数の変動パターンをモデル化！オプション戦略で利用可能。

ランダム・ウォーク仮説と株価収益率の変動特性（ランダム・ウォーク仮説と効率的市場仮説
株価収益率の変動特性―基本統計量の分析
曜日効果
基本統計量の要約）
標本自己相関係数による変動分析（時系列モデルと自己相関係数
株価収益率プロセスの非独立性
株価収益率プロセスの非線形性
日本のランダム・ウォーク仮説検証結果のサーベイ）
非線形分散変動モデルと基準化収益率（Ｔａｙｌｏｒモデル
基準化収益率の定義
基準化収益率の妥当性
基準化収率益とその自己相関）
ランダム・ウォーク仮説の検証（はじめに
仮説検定の考え方
ランダム・ウォーク仮説の検定統計量
ランダム・ウォーク仮説の検定結果
Ｔａｙｌｏｒのアメリカの実証結果との比較
日本の市場についての実証研究との比較
検定結果の要約表）
補論Ａ　ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）モデルの特性と最適予測量
補論Ｂ　過剰反応仮説検定統計量の導出
日本の株価変動　実証結果表