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債券ポートフォリオ戦略

出版社名 東洋経済新報社
出版年月 1990年8月
ISBNコード 978-4-492-73101-7
4-492-73101-6
税込価格 4,486円
頁数・縦 232P 22cm

商品内容

目次

第一世代―デュレーション分析
第二世代―助変数分析
等式のもう1つの変数―所有期間利回り
正しい仮定の設定―内部・外部矛盾性
オプションとその助変数の特性
コーラブル債の分析
モーゲージ・バック証券の分析
所有期間利回りを上げる先物・オプション戦略
実務上の注意事項
裁定取引不可モデルの実践的手法