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    • 本

    ファイナンス計量分析入門　Ｓ＋ＦｉｎＭｅｔｒｉｃｓを使って学ぶ

    出版社名 東洋経済新報社
    出版年月 2008年5月
    ISBNコード 978-4-492-47079-4
    （4-492-47079-4）
    税込価格 4,400円
    頁数・縦 ３３４Ｐ　２１ｃｍ

    商品内容

    要旨

    データ、ソフトウェア、プログラムという計量分析の「三種の神器」をＣＤ‐ＲＯＭで提供し、計量ファイナンスの最先端を学ぶ。「習うより慣れろ」という精神で貫かれた実践志向のテキスト。
    目次

    はじめてのＳ‐ＰＬＵＳ
    回帰分析
    ローリング分析
    時系列分析
    単位根時系列
    ＶＡＲ
    共和分
    １変数ＧＡＲＣＨ
    多変数ＧＡＲＣＨ
    長期記憶モデル
    極値の分布
    乗り換え回帰
    Ｓ‐ＰＬＵＳコマンド一覧
    出版社
    商品紹介

    データ、ソフトウェア、プログラムを提供し、最先端のことを学ぶには「習うより慣れろ」という精神で貫かれた実用志向のテキスト。

    著者紹介

    森棟　公夫 (モリムネ　キミオ)　　
    １９６９年京都大学経済学部卒業。スタンフォード大学Ｐｈ．Ｄ．（経済学）、京都大学経済学博士。日本統計学会、日本経済学会、日本金融・証券計量・金融工学学会（ＪＡＦＥＥ）などに所属し、２００４年日本統計学会賞受賞。２００６年度日本経済学会会長、２００７‐２００８年度ＪＡＦＥＥ会長。現在、京都大学大学院経済学研究科長
    中窪　文男 (ナカクボ　フミオ)　　
    現在、バークレイズ・グローバル・インベスターズ（株）にて、為替オーバーレイ戦略等を担当。日本生命、ニッセイ基礎研究所で外債・為替等の運用・リサーチを歴任。京都大学博士（経済学）、学習院大学大学院非常勤講師
    富安　弘毅 (トミヤス　ヒロキ)　　
    １９９２年日本開発銀行（現日本政策投資銀行）入行。同行およびモルガン・スタンレー証券株式会社で信用リスク管理モデル開発、各種リスク管理業務に従事。現在、モルガン・スタンレー証券株式会社債券統括本部カウンターパーティー・ポートフォリオ・マネジメント部にて信用リスク、ポートフォリオリスク管理を担当。ＵＣＬＡアンダーソンスクール修士（ＭＢＡ）、一橋大学修士（ＭＢＡ）
    中園　美香 (ナカゾノ　ミカ)　　
    １９９７年（株）数理システム入社。現在、Ｓ‐ＰＬＵＳのサポート、トレーニング、コンサルティング業務に従事。慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）